暨南大学金融专硕：【带你过考点17】利率敏感性缺口

考纲定位：货币金融学——商业银行——商业银行利前程无忧招聘网站率风险管理

重梵高的电影要程度：★★★★

知识打印相纸点关联：资产负债管理、久期、流动性缺口

主要内容

含义

利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，实际上为利率风险敞口。

计算公式：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

如果一家银行利率敏感性缺口为正，说明其利率敏感性资产大于利率敏感性负债，当市场利率上升，该银行需要对利率敏感性负债（可以从存款的角s6全球总决赛度理解）支付更高的利息，又可以从利率敏感性资产（可以从贷款的角度理相机包品牌解）pandownload中获取更多的收益，由于利率敏感性资产大于负债，因此利息收入的增长快于利息支出，净利差收入增加制定目标。同理，当市场利率下降，百度收录净利差收入下降。因此利率敏感性缺口可用于衡量银行净利差收入对利率变动的敏感程中国软弱度，郑板桥难得糊涂即利率风险程度。

三种状态

1.零缺口。利率敏感性资产等于利率敏感性负债。

2.正缺口。利率敏感性资产大于利率敏感性负债，处于颈纹利率缺口的资金在利率上升时获利，在利率下降时受损。面相看人

3.负缺口。利率敏感性资产小于利率敏感六福客栈性负债，处于利率缺口的部分资金在利率上升时受损，在利率下降时获益。

运用

1.主动性策略。

商业银行预期市场利率的变化趋势，事先对利率敏感性缺口进行调整，以规避利率风险。

当预期市场利率上升时，应采取正缺口，增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债，扩大净利息收入。

当预期市场利率下降时甲乙丙丁，应采取负缺口，减ca1042少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债，扩大净利息收入。

2.被动性策略。

银行将利率敏感性缺张志凤口保持在0水平，这样无论利率如何变动，都不会对净利息差额产生影响，这是一种稳健保守的风险管理策略，但也因此失去获取超额利润的机会。

潜在考舌头尖锐湿疣图片点

利率敏感性缺口在回答商业银行资产负债管理，以及利率风险管理的题目时都会用到，所以也需要按简答题要求掌握。并且利率敏感性缺口也是有计算题的，虽然暨大没有出过，但是最好还是掌握一下。

学习建议

学习教材和指研针课程，练习一两个利率敏感性缺口的计算题，大概掌握一些思路，整理自己的简答题答案，熟背阎炎g37s。

文章来源：暨大指研针（公众号）

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